между высшей и низшей точками бара или свечи. Кроме того, нужно учитывать, что гэп — если он присутствует во взятых для расчета барах — «съедает» часть ATR, и его величина должна приниматься в расчет.
Но это еще не все. Из определения ATR следует, что он является усредненным показателем. Соответственно, для его расчета нам потребуется вычислить среднеарифметическую величину нескольких дневных баров. В зависимости от стиля своей торговли вы можете брать для расчета данные за последние три — пять дней, то есть три — пять дневных баров. Естественно, что текущий день в расчет не принимается, поскольку его бар до окончания торгов еще не сформирован.
Кроме того, в расчет не следует включать уже известные вам паранормальные бары. В данном случае к этой категории относятся:
• бары, размер которых равен или превышает 2ATR, то есть бары как минимум вдвое больше среднего по величине бара;
• бары, размер которых равен или меньше 1/3 значения ATR.
Таким образом, для расчета ATR вы выбираете подходящий для вашего стиля торговли интервал времени, включающий в себя три — пять предыдущих рабочих дней. Если в выбранном интервале оказываются паранормальные бары, вы просто заменяете их на соседние, не являющиеся паранормальными. Затем для каждого взятого в расчет бара вы вычисляете значение хай минус лоу. И, наконец, для определения средней величины ATR все вычисленные значения складываются, и полученный результат делится на количество взятых для расчета баров.
Почему мы не принимаем в расчет паранормальные бары? Дело в том, что, согласно статистическим данным, дневное рыночное движение в 80% случаев укладывается в один ATR. Еще в 15% случаев цена актива проходит за торговый день расстояние в два ATR, и лишь в оставшиеся 5 из 100 дней величина изменения цены составляет три и более ATR. Поскольку мы хотим торговать только в тех ситуациях, когда математическое ожидание на нашей стороне, мы не можем делать ставку на редкие случаи возникновения паранормальных баров.
Хотя индикатор ATR присутствует в электронных торговых платформах в готовом виде, вы должны усвоить приведенные выше правила его расчета. Во-первых, потому что необходимо понимать смысл любого из применяемых вами индикаторов. Такому пониманию лучше всего способствует проведение самостоятельных расчетов. Во-вторых, заложенный в торговых