Давайте посчитаем, что получается в этом случае. Обозначим размер вашего риска по каждой сделке как R. При соблюдении указанного выше соотношения прибыли к риску три к одному размер каждого выигрыша будет равен трем размерам риска — 3R. Мы совершаем 10 сделок, из которых 70% (семь сделок) оказываются проигрышными и лишь 30% (3 сделки) завершаются в нашу пользу. В итоге наш проигрыш составит 7 × 1R = 7R, а выигрыш 3 × 3R = 9R. Только подумайте: проигрывая в два с лишним раза чаще, чем выигрывая, мы в конечном счете положили в карман 2R прибыли! Колдовство? Нет, правильное использование математического ожидания!
Стоп-лосс как инструмент управления рисками
Возможно, когда вы прочли выше в этой главе про расчеты размера риска, у вас возник вопрос, почему в этих расчетах риск взят в виде фиксированной величины R, ведь речь идет не о казино, где размер потери (риска) в каждом раунде игры ограничен размером ставки. Для ответа вспомним о таком полезном торговом инструменте, как стоп-лосс, который был описан в главе «Базовые понятия и определения». Именно он позволяет трейдерам регулировать размер риска по открытой позиции.
Первое, что необходимо сделать для того, чтобы взять риски под свой полный контроль, — это научиться определять размер риска по каждой потенциальной сделке. Почему потенциальной? Потому что размер риска необходимо определять еще ДО совершения сделки. И если окажется, что рассчитанный размер риска выходит за рамки допустимой величины, такая потенциальная сделка не должна превращаться в реальную. И наоборот, довольно часто наличие условий, в которых очень хорошо просматривается уровень для выставления стоп-лосса, само по себе уже является весомым основанием для входа в рынок.
Если вы будете неукоснительно следовать изложенным в этой книге правилам, определить размер риска для вас будет совсем несложно по той простой причине, что вы можете и должны устанавливать его сами. Все в ваших руках! Проблема лишь в одном: математическое ожидание допускает, что даже при следовании всем правилам торговли вы можете получить несколько убыточных сделок подряд. И тогда в вашу голову может закрасться крамольная мысль о том, что причиной ваших потерь являются стопы, на которые вас все время выбрасывает, и, мол, если от них отказаться… Дальше в голове проносятся бравурные и отключающие рациональное мышление лозунги типа: «Тормоза придумали трусы». Я не могу запретить вам торговать без стопов, но моя задача состоит в том, чтобы научить вас не играть в азартные игры, а зарабатывать, и в этом деле стопы являются необходимым инструментом. Если вы хотите испытывать судьбу, гуляя по рынку без страховки, — это ваше право, но только не говорите потом, что Герчик вас не предупреждал.
Фактически размер риска в расчете на один лот открываемой позиции равен разнице между ценой входа (покупки или продажи) и ценой, которую вы указываете в защитном стоп-лоссприказе. Конечно, это справедливо только в том случае, если при открытии позиции стоп-лосс был вами установлен. Напомню, что данный вид торгового приказа позволяет автоматически закрывать позиции, если цена пошла в невыгодном для вас направлении и достигла заранее установленной в приказе величины. Поэтому я настоятельно рекомендую выставлять такой защитный ордер сразу после открытия позиции. Только в этом случае вы получаете возможность контролировать свои риски.
При этом очень важно не просто выставить защитный стоп-лосс-приказ, но и сделать это правильно. Казалось бы, что может быть проще, ставь стоп-лосс как можно ближе к точке входа, и тогда возможные потери будут максимально ограничены. Но не тут-то было. Даже если вы правильно определили общее направление будущего движения рынка и открыли правильную позицию, может случиться так, что перед началом этого движения цена сделает маленький шаг в противоположную сторону. Тогда ваш сверхблизкий стоп сработает, позиция будет автоматически закрыта, и далее рынок помчится в предсказанном вами направлении, но уже без вас.
Если же вы кинетесь в другую крайность и установите защитный стоп слишком далеко от точки входа, размер риска и, соответственно, возможного убытка может стать непропорционально крупным. То есть вы потеряете больше, чем могли бы при более грамотном расчете уровня срабатывания стоп-лосса. Кроме того, при большом размере стопа