С приобретением опыта можно рассчитывать риск на сделку в процентах от депозита. На одну сделку можно рисковать 0,5–1 % от суммы депозита (это и будет максимальный размер вашего стопа).

Убыточные сделки, убыточные дни и убыточные периоды бывают у всех. После получения трех убыточных сделок подряд за одну торговую сессию нужно завершить торговлю в этот день и заняться анализом ошибок, сравнивая свои действия с правилами, заложенными в ваш торговый алгоритм. После чего, если необходимо, внести в него коррективы и оставшееся время посвятить подготовке к торговле на следующий день.

Максимальный риск на день должен выражаться в конкретной сумме. Например: если размер риска по акциям, которыми вы торгуете, составляет 40 руб., то максимальный убыток на день составит:

40 руб. × 3 убыточные сделки = 120 руб.;

Комиссия = 10 руб.

Проскальзывание = 20 руб.;

Итого максимальный дневной убыток = 120 + 10 + 20 = 150 руб.

Алгоритм управления капиталом может быть примерно следующим:

1. Допустим, размер нашего депозита составляет 1 000 000 руб. 2. Мы определили для себя предельный размер дневного риска в 1% от депозита = 10 000 руб. 3. Допустим, мы торгуем акциями Газпрома при цене одной акции 150 руб. 4. Определяем, сколько мы можем купить акций на имеющийся в нашем распоряжении депозит: 1 000 000 / 150 = 6600. Поскольку один лот — минимальное количество акций для сделки — равен в нашем случае 100 акциям, мы можем позволить себе купить 66 лотов. 5. Если наш риск на сделку составляет 1% (для простоты подсчетов), то размер стопа будет равен 1% от 150 руб. = 1,5 руб. Тогда, если цена акций отклонится на 1,5 руб. не в нашу сторону, мы потеряем 1,5 руб. × 6600 акций = 9900 руб., что примерно равно установленному нами предельному размеру дневного риска. В случае, если цена акций пойдет в нашу сторону, при соотношении прибыли к риску 3:1 сумма прибыли будет равна 9900 × 3 = 29 700 руб. 6. Допустим, мы нашли такую точку входа, от которой можем поставить более короткий стоп-лосс. Например, в два раза меньший, чем в предыдущем случае: 1,5 руб. / 2 = 0,75 руб. Тогда при торговле тем же объемом (6600 акций) наш риск уменьшается в два раза, и в случае неудачи мы теряем: 0,75 руб. × 6600 акций = 4950 руб. Соответственно, уменьшается и сумма потенциальной прибыли 4950 × 3 = 14 850 руб. Это ломает описанную выше схему получения прибыли при 30% удачных сделок. Поэтому с учетом допустимого уровня риска мы можем увеличить объем торгуемой позиции в два раза, задействовав кредитное плечо. Тогда получаем объем сделки: 6600 × 2 = 13 200 акций; и при стопе 0,75 руб. мы рискуем все тем же 1% от нашего депозита: 0,75 × 13 200 = 9900 руб. Соответственно, в случае положительного исхода прибыль составит необходимые для работоспособности схемы соотношения прибыльных и убыточных сделок 29 700 руб.

Стоп-лосс

Стоп-лосс-ордер является средством управления рисками. Если вы выставляете такую страховочную заявку, вы знаете, сколько потеряете в том случае, если рынок пойдет против вас.

Каждый рынок имеет свои особенности, и, соответственно, должен применяться разный подход к выставлению стопов, в зависимости от волатильности. Для российского рынка обычно подходит 0,1–0,2% от цены инструмента в зависимости от силы уровня. Чем сильнее уровень, тем ближе можно ставить стоп. Для рынка криптовалюты подходит только технический стоп: за уровень или за хвост ложного пробоя. При наличии сильного лимитного