Как определить, сколько энергии у игроков, собравшихся около уровня? Рыночная энергия — как вода в непрозрачной пластиковой бутылке: если мы ударим по бутылке без крышки, в которой много воды, из нее брызнет целый фонтан, а если в бутылке воды мало, то вытекающая струя будет слабой. Так же и с поведением цены около уровня: если вы видите резкий ценовой рывок вверх, значит, на рынке присутствуют сильные лонгисты, к которым можно присоединиться. Если же вы наблюдаете лишь слабый отскок, значит, энергия для восходящего движения быстро закончится и, скорее всего, наблюдаемый пробой окажется ложным.
Если бар закрыт под самый лоу, то продавец будет давить дальше вниз, добирая себе позицию. В таком случае мы знаем, что нужно входить в шорт. При этом для нас понятна точка входа и известен размер защитного стопа (риска). Все привязано к ключевой точке, которой является для нас ценовой уровень.
Обязательно нужно обращать внимание на то, как цена подходила к уровню. Шла ли она через топкое «болото», насыщенное разнообразными барами, задергами и распилами, через которое и в следующий раз ей будет трудно пройти, — или же свободно двигалась в пустоте. Из физики мы знаем, что в разреженном пространстве двигаться гораздо легче.
Риск-менеджмент и мани-менеджмент
Все сделки обязательно должны рассчитываться от риска. Размер риска на единицу актива равен размеру стопа. Для входа в сделку необходимо, чтобы с учетом размера риска и запаса хода потенциальная прибыль как минимум в три раза превышала возможный убыток. То есть соотношение прибыли к риску должно составлять не менее чем три к одному.
В этом случае достаточно иметь 30 % положительных сделок, чтобы по сумме всех трейдов оставаться в прибыли. Например:
10 сделок, из них: 3 закрыты с прибылью, 7 — с убытком. Тогда: выручка составит 3 × 3R = 9 размеров риска; убыток = 7R – 7 размеров риска. Итого: чистая прибыль = 9R – 7R = +2R — два размера риска.
Стоп-лосс должен использоваться обязательно в каждой сделке! Стоп не должен сдвигаться в направлении увеличения риска.
При торговле активами с различной стоимостью объем сделки должен быть выровнен по более дорогому инструменту.
Например, если самый дорогой инструмент дает риск 40 руб., а самый дешевый — 10 руб., то дешевого инструмента нужно брать в четыре раза больше, иначе математика будет ломаться.
Размер стандартного стопа для российского рынка составляет 0,2 % цены.
Как поднимать объемы
Если вы совершаете менее 10 сделок в месяц, объем торговли можно поднимать не чаще одного раза в месяц. При 10–12 сделках в неделю или 50–60 сделках в месяц объем можно увеличивать один раз в неделю.
Увеличение объема должно происходить постепенно по следующей схеме: 1–2–3–5–7–10– 13–15–20–25.
Если неделя закрылась с прибылью (пусть даже в 1 руб.), вы поднимаете объем с одного до двух лотов. То есть делаете шаг вперед по указанной схеме. Будьте готовы к тому, что первые три-четыре шага психологически будут сами тяжелыми. Слишком резкое увеличение объема вашей торговли может одним махом уничтожить всю накопленную до этого прибыль. Если неделя завершается с убытком, делаете шаг назад.
Если вы оперируете большими деньгами, то расти нужно еще медленнее — на 20–30 %. Объем сделок должен быть таким, чтобы вам было комфортно торговать без ущерба для нервной системы.