При срабатывании лимитной заявки активирую стоп-ордер и начинаю наблюдать за дальнейшим поведением цены актива.
Если цена начинает движение против моей позиции, отменяя полученные ранее сигналы, то, не дожидаясь срабатывания стопа, я закрываю позицию по рынку.
Если в течение продолжительного времени лимитная заявка на открытие позиции не может быть выполнена (рынок не дает заявленную мной цену) и актив начинает «убегать», я снимаю свой ордер и продолжаю наблюдение. Я не стараюсь догнать актив, поскольку, согласно моим правилам, сделка должна быть осуществлена только по заранее намеченной цене.
Удержание позиции сопровождается следующими действиями:
1. Наблюдение за соотношением сил и размером заявок, выставляемых на покупку/продажу. 2. Отслеживание движения цены при приближении к заранее отмеченным уровням. 3. Наблюдение за направлением движения SPY с учетом объема торгов. 4. Наблюдение за сохранением импульса в тех активах, по которым у меня имеются открытые позиции.
Управление рисками при открытой позиции я осуществляю таким образом: изначально размер риска составляет не более восьми центов с соблюдением минимального соотношения риска к потенциальной прибыли на уровне один к четырем. В зависимости от волатильности, объема торгов, наличия импульса и других факторов защитный стоп-лосс может передвигаться. Это делается исключительно в сторону минимизации размера риска и с соблюдением описанных в этой книге правил привязки стопа. Первый перенос стопа возможен на уровень безубытка(то есть плюс два-три цента от точки входа). В медленно движущихся активах такой перенос осуществляется при отклонении цены от точки входа на 10–12 центов. При торговле волатильными активами первоначальный технический стоп не меняется до того момента, пока цена не выйдет из зоны проторговки и не начнет закрепляться на следующем уровне.
Выход из позиции осуществляется при достижении заранее намеченной ценовой цели и получении сигнала о развороте или при остановке движения вследствие потери интереса крупного игрока к данному активу.
Закрытие позиции выполняется различными способами в зависимости от волатильности актива и сложившейся рыночной ситуации. При высокой волатильности для выхода используются быстро исполняемые рыночные ордера. В менее волатильных бумагах выход можно осуществить лимитным ордером по цене, которая обозначила новый уровень сопротивления/поддержки в достигнутой зоне.
11:45–13:30 — обед. Наблюдаю за отобранными при выполнении домашнего задания активами, цена которых движется по намеченному плану, но по которым ввиду различных причин еще не сформировались точки входа. Обращаю внимание на то, снизился ли во время обеда объем торгов и произошли ли изменения в направлении их движения. Выделяю особо активные бумаги и наблюдаю за ними.
Сортирую наблюдаемые активы по критерию наибольшего изменения цены. Наиболее подорожавшие бумаги попадают в начало списка, а наиболее подешевевшие — в конец. Отталкиваясь от внутридневного тренда акций SPY, просматриваю и отбираю главных лидеров и неудачников отдельно по каждому сектору NYSE, а также в списке акций, торгуемых на NASDAQ. Таким образом я определяю сильные и слабые акции. В сильных акциях есть, соответственно, активные покупатели или продавцы, способные организовать движение. Акции, которые слабее рынка, могут показать хорошее движение при развороте рынка в сторону падения.
Для выбранных активов снова отмечаю уровни открытия/закрытия, а также сильные уровни поддержки/сопротивления, сформировавшиеся внутри текущего дня. Определяю новые потенциальные точки входа, исходя из текущих тенденций поведения цены бумаг.
13:30–15:45 — торгую активы, отобранные по результатам утреннего и внутридневного анализа, по ранее описанным правилам. Это подходящий период для торговли бумагами, которые сделали откат, постояли и готовы возобновить движение в прежнем направлении.