Чтобы акции прошли отбор, на дневном графике изменения их цены должен быть виден потенциал движения. Поскольку я торгую исключительно от уровней, для меня очень важным является текущее положение цены относительно сильных уровней сопротивления/поддержки.
При отборе я также учитываю, на каких объемах акция подходит к непробивному ценовому уровню и как в это время ведет себя рынок.
Отобрав определенное количество акций, я еще раз их просматриваю, стараясь сократить список до 15–20 инструментов. Также просматриваю акции со вчерашнего отбора и оставляю подходящие под критерии отбора. По каждой из отобранных бумаг я составляю торговый план с описанием возможных вариантов развития событий. В отдельный список заношу те активы, которые для меня интересны, но для которых в настоящее время нет возможности определить четкий план действий.
Составив окончательный список, отмечаю сильные уровни на дневке, а также open/close и хай/лоу предыдущего дня.
09:30–09:55 — открытие торгов. В первый час не стоит спешить с открытием позиций. В этот период я наблюдаю за поведением активов, отобранных при выполнении домашнего задания, и делаю выводы о том, насколько это поведение соответствует моим планам.
Особое внимание я обращаю на возникающие при открытии гэпы. Если гэп направлен в сторону, противоположную общерыночному движению или открытие состоялось на сильном уровне, то такие бумаги вызывают повышенный интерес с моей стороны.
09:55–11:45 — торгую активы, прошедшие отбор. Для этого совершаю следующие действия.
Смотрю на положение цены актива относительно уровней поддержки/сопротивления, то есть куда упирается цена и откуда может начаться сильное движение.
Выбираю пару активов, которые лучше остальных соответствуют стратегии моей торговли. Я должен увидеть, что при приближении к сформировавшемуся уровню цену начинают активно от него «отталкивать». В такие моменты на минутном графике, как правило, заметен кратный рост объема сделок.
Важным сигналом является практически полное отсутствие продавцов (при настрое на открытие длинной позиции) или по крайней мере незначительное их количество по сравнению с покупателями. То есть отсутствие повышательного движения должно быть связано не с активными продажами, а с временным нежеланием покупателей атаковать уровень сопротивления.
У актива должен быть виден потенциал движения. Это одно из первых условий, на которые я обращаю внимание перед заходом в позицию. На его выполнение влияют такие факторы, как наличие сильных уровней, а также направление рыночного тренда.
Таким образом, я оцениваю:
• направление ценового движения (тренд);
• кто покупает, где и насколько агрессивно;
• кто продает, где и насколько агрессивно;
• поведение участников торгов при появлении разворотных сигналов.
Для открытия, например, лонговой позиции я должен увидеть, что актив некому продавать, но покупатель на него имеется и он торгует достаточно агрессивно, что свидетельствует о наличии у него потребности набрать крупный объем.
Открывать позицию при отбое от уровня следует в момент наивысшего напряжения, когда цена актива максимально прижимается к уровню, поскольку это позволяет осуществить вход с минимальным размером стопа (риска). Я выбираю такие активы, по которым имеется возможность выставить технический стоп в пределах 5–8 центов.
Осуществив все вышеперечисленные действия и убедившись в выполнении всех условий для сделки, я выставляю лимитную заявку по максимально низкой для лонга и максимально высокой для шорта цене с учетом реальности ее исполнения. Сразу после этого готовлю защитную стоп-заявку.