Напомню, что при таком неудачном раскладе я рекомендую прекратить в этот день дальнейшую торговлю и заняться выяснением причин неудачных сделок.
Как видите, мы до сих пор не прибегли к формулам из высшей математики, а значит, ничего сложного в расчетах, связанных с управлением рисками, нет.
Теперь давайте вспомним о том, что размер технического стопа может быть как больше, так и меньше расчетного. Что мы делаем в этом случае для того, чтобы соблюсти ключевые параметры риска?
Ранее мы с вами уже говорили о том, что нужно правильно оценивать силу ценовых уровней и искать возможности выставления более короткого стопа, оборачивая математическое ожидание в свою пользу. Вы уже знаете, что более короткий стоп позволяет обойтись меньшим запасом хода для обеспечения необходимого соотношения прибыли к риску. Теперь давайте посмотрим на эту же ситуацию с точки зрения мани-менеджмента. И чтобы вам не пришлось верить мне на слово, снова обратимся к цифрам.
Допустим, что на графике все тех же акций Газпрома вы идентифицировали настолько сильный уровень, что он позволяет вам обойтись стопом, вдвое меньшим стандартного. Применим еще раз приведенную выше схему расчета и посчитаем потенциальную прибыль той же сделки. Вы купили 1000 лотов Газпрома по цене 150 руб. и установили стоп в два раза меньше стандартного (0,15 руб. вместо 0,30 руб.). Рынок пошел в вашу сторону, и вы заработали прибыль в размере, равном трем стопам: 3 × 0,15 = 0,45 руб. на акцию. На весь объем позиции прибыль составит: 0,45 руб. × 10 000 акций = 4500 руб.
Казалось бы, неплохо и полностью соответствует целевому соотношению прибыли к риску. Но давайте посмотрим, что нам может дать в этой ситуации знание принципов манименеджмента.
Размер денежного риска на сделку остался неизменным — 3000 руб., но с учетом уполовинивания размера стопа объем позиции, который мы можем себе позволить, не нарушая при этом параметров риска, составит уже: 3000 руб./0,15 руб. = 20 000 акций = 2000 лотов. Тогда при том же движении рынка в нашу сторону мы получим прибыль, равную: 0,45 руб. × 20 000 акций = 9000 руб. Это в два раза больше, и заметьте, при прежнем размере риска! Ведь в случае неудачи мы теряем все те же 3000 руб., но размер потенциальной прибыли увеличивается в два раза. Вот для чего нам нужно знание принципов манименеджмента.
Естественно, что в тех случаях, когда технический стоп оказывается больше расчетного, необходимо будет с помощью аналогичных расчетов не увеличить, а уменьшить размер торговой позиции.
Таким образом, правильно зафиксировав ключевые параметры допустимого риска, вы сможете оптимизировать свою торговлю таким образом, чтобы минимизировать возможные убытки и вместе с тем максимизировать потенциальную прибыль.
В заключение несколько слов о рекомендуемом подходе к увеличению объемов торговли. Такая потребность обязательно возникнет, когда вы начнете зарабатывать прибыль. Но на каком бы рынке вы ни торговали, мой вам совет: не увеличивайте риски после первого же удачного месяца. Статистические показатели вашей доходности могут быть так же изменчивы, как и сам рынок. Не удваивайте ставки. Увеличивайте объем своей торговли постепенно, оставляя запас для возможного отката.
Если вы торгуете фьючерсами, начните с одного контракта[12], чтобы убедиться в том, что ваш торговый алгоритм успешно работает. Закрывая неделю с прибылью, добавляйте к объему по одному контракту. После того как объем вашей торговли достигнет пяти контрактов, начинайте прибавлять (в случае успеха) уже по два-три контракта, но, конечно, с учетом размера вашего депозита и без нарушения ключевых параметров риска.
Если торговая неделя заканчивается для вас убытком, наоборот, уменьшайте количество торгуемых контрактов по тому же лестничному принципу.