Для трейдера самое главное — понять, собирает ли позицию в инструменте крупный игрок. Он никогда не делает этого в движении: практически все объемные позы собираются в канале, образованном уровнями. В 90% случаев один и тот же крупный игрок создает и верхний, и нижний ценовые уровни: на верхнем уровне продает, на нижнем покупает. Если вы будете понимать, что в конкретный момент на рынке делает крупный игрок, вас ждет успех. Думайте как крупный игрок.

Крупные игроки набирают позиции, не афишируя своих намерений. Рассмотрим схему действий крупного игрока на примере с покупкой помидоров на базаре.

1. Вначале крупный покупатель скупает помидоры незаметно, поочередно переходя от одного продавца к другому. Таким образом он скупает помидоры у 70–80% продавцов. 2. На втором этапе он объявляет всему базару, что хочет купить много помидоров по рыночной цене. После этого оставшиеся на рынке 20% продавцов начинают взвинчивать цену, увеличивая стоимость набранной крупным покупателем позиции.

Вывод: когда крупный игрок начинает покупать актив напоказ, это значит, что он уже купил нужный ему объем и теперь задирает цену, чтобы продать.

Ценовые уровни

Лимитные покупатели и продавцы формируют уровни, которые пытаются разрушить динамичные покупатели и продавцы.

Уровень — это фиксированная цена, при достижении которой на рынке происходят (происходили в истории) различные значимые события с точки зрения ценового движения инструмента. При формировании уровня цена инструмента меняет направление своего движения.

Почему для нас так важны ценовые уровни? Цена уровня — это единственная фиксированная точка, к которой мы можем привязать свой стоп и сделать его достаточно коротким, чтобы использовать математическое ожидание в свою пользу.

Железобетонных уровней не бывает. Уровни могут прошиваться: не обязательно, что каждый раз и возле каждого уровня будет приостановка движения.

Игрок, который набирает лонговую позицию, сможет ее набрать только за счет продавца. Если цена сильно летит вверх, значит, продавца нет. Нам нужно дождаться продавца, который остановит движение. Сигналами к этому могут быть: выход объема; замедление движения — более короткая свеча (узкий спред); упор в уровень сопротивления.