Под торговым сценарием понимается стратегический план трейдинга конкретных активов на предстоящий рабочий день. Поскольку сценарий носит индивидуальный характер, никакой жестко заданной формы для него не существует. Вы пишете его не для кого-то, а исключительно для собственного удобства и самоконтроля. Соответственно, объем и содержание включаемой в сценарий информации вы определяете сами. По минимуму в него обычно включаются следующие пункты: направление глобального и локального трендов, включая скриншот биржевого графика интересующего вас актива; все ключевые параметры, используемые в вашей системе торговли; расчет вероятных точек входа; описание прогнозного поведения цены; ожидаемые сигналы для открытия позиции; план действий на случай, если что-то пойдет не так, как задумывалось. Вы можете добавить к этому любые комментарии, мысли и обоснования возможных действий в текущей рыночной ситуации.
По сути составление сценариев — это и есть та каждодневная домашняя работа, которую мы называем «домашкой». С отличным сценарием будет работать даже самая плохая система торговли, и наоборот: при плохом сценарии даже лучшая система будет давать сбои.
Еще одной обязательной составляющей сценария является анализ торгового дня. Естественно, что эта часть заполняется уже после закрытия торгов. По этой причине итоговый анализ формально нельзя назвать частью сценария, но без него невозможно выявить слабые места торгового плана и провести соответствующую работу над ошибками.
При этом разумно обратить внимание на следующие моменты:
• Почему ваш сценарий не сработал?
• Торговали ли вы четко по сценарию?
• Допустили ли вы лишние сделки?
• Нарушили ли вы правила своего торгового алгоритма?
• Нарушили ли вы установленные параметры риск- и мани-менеджмента?
Главное в анализе — понять, что именно вы не учли, чтобы в дальнейшем более точно спрогнозировать поведение интересующего вас актива. Регулярный анализ позволяет сформировать понимание рыночного «характера» конкретного актива, включая те уловки, которые применяют торгующие его крупные игроки.
Составьте для себя описание того, как данный инструмент обычно ведет себя после пробоя и отбоя, как он торгуется в ценовом коридоре, как меняет направление, какие модели в нем лучше не торговать. Ценность данной информации состоит в том, что единственным ее источником могут быть ваши наблюдения. Соответственно, обладание таким «досье» может обеспечить вам преимущество перед другими игроками.
Для улучшения качества торговых сценариев у вас есть лишь один способ: практика и еще раз практика. При правильном итоговом анализе совершённых действий каждый следующий ваш сценарий будет становиться лучше предыдущего. Обычно сценарии начинающего трейдера проходят следующий эволюционный путь. Вначале у вас нет понимания того, что именно должен содержать сценарий, и вы составляете его только потому, что поверили Герчику, который сказал, что сценарий должен быть обязательно. Затем вы сталкиваетесь с избытком информации, потому что начинаете включать в сценарий все, что связано с вашей торговлей. И, наконец, вы отфильтровываете лишнее и находите «золотую середину», оставив только то, что необходимо для правильного планирования сделки.
Естественно, что сценарий должен соответствовать выбранной вами торговой стратегии. Например, что нужно для торговли отбоя от уровня? Во-первых, вы должны знать, на каких тайм-фреймах вы работаете. Для примера возьмем дневку и часовик. Исходя из этого, далее нужно идентифицировать ценовой уровень, определить направление сделки, а также глобального и локального трендов, оценить ATR и запас хода, рассчитать точку входа, стоплосс и тейк-профит. Составить соответствующий минимальный по объему сценарий и не упустить ничего нужного вам поможет специальный чек-лист. В рассматриваемом случае он может выглядеть следующим образом: